Criza globala si lichiditatea bancara

Lichiditatea - Cel mai mare risc al industriei bancare. Lichiditatea reprezinta riscul major cu care se confrunta industria bancara in prezent.Cel mai sever risc care ameninta piata bancara mondiala este lichiditatea sau, mai bine zis, lipsa acesteia. Bancile sunt imobilizate de penuria de fonduri si de incapacitatea de evaluare a activelor si de dispunere asupra acestora.Criza globala a ridicat numeroase semne de indoiala cu privire la eficacitatea sistemelor de gestionare a riscurilor din cadrul bancilor.Cu cat o banca este mai mare, cu atat sistemul de control este mai slab. Managementul riscului a fost devansat de dezvoltarea pietei, adica de instrumentele financiare sofisticate. De aceea, este necesar ca practicile de gestionare a riscurilor sa fie updatate pentru a putea depasi acest decalaj. Criza globala a demonstrat slabiciunea institutiilor financiare in administrarea informatiilor, in mod particular a celor legate de expunerile la risc. Complexitatea produselor financiare, interdependenta riscurilor si volatilitatea pietei solicita intelegerea si predictibilitatea indicatorilor de risc. Multe companii financiare nu au aceasta capacitate, ceea ce duce la injectarea in sistem a riscurilor de credit, de piata si de lichiditate. Increderea in exces in modelele de risc, care sunt inadecvate, insuficient de riguroare ori neadaptate realitatii reprezinta, de asemenea, un mare risc. Masuri: Fata de acordul precedent, Basel II aduce urmatoarele noutati: - Existenta unei structuri care se sprijina pe trei piloni. Primul dintre acestia se refera la reglementarile privind calculul capitalului necesar. Pilonul 2 se refera la rolul detinut de autoritatile de supraveghere, iar cel de-al treilea se refera la cerinte mai extinse privind transparenta modelelor utilizate in institutiile de credit pentru administrarea riscurilor. - Un mod de calcul al cerintelor de capital bazat pe o senzitivitate sporita la risc, care pune accentul intr-o mai mare masura pe propriul sistem de masurare a riscului al institutiilor de credit. - O recunoastere mai extinsa a instrumentelor de atenuare a riscului. - Introducerea unor cerinte de capital suplimentar pentru riscul operational. Elementele care nu se vor modifica, fata de Basel I, sunt nivelul minim al capitalului, care se mentine la 8%, modul de calcul al riscului de piata si definitia cerintelor de capital.